报告题目:主权CDS与大宗商品市场间溢出效应研究

报告所属学科：应用经济学

报告人：孙晓蕾(中国科学院科技战略咨询研究院)

报告时间：2019年11月18日 16:00

报告地点：将军路校区经管楼702室

报告摘要：

欧洲主权债务危机爆发以来，主权信用违约互换利差(Sovereign CDS spreads)因其反映了市场参与者对债务国金融健康程度的认知而常被作为主权风险 （Sovereign risk）的有效表征。在金融市场全球化的背景下，研究不同资产市场之间的溢出效应，特别是包括主权CDS市场在内的溢出效应具有重要意义。报告基于预测误差方差（FEV）分解的溢出指数，构建溢出网络，来研究主权CDS、股票和商品市场系统内的复杂关联关系。这对于金融市场的监管、资产配置和投资组合风险管理都是有参考价值的。

报告人简介：

孙晓蕾，管理学博士，中国科学院科技战略咨询研究院研究员。研究方向为国家风险、能源安全与风险管理。入选中国科学院青年创新促进会，兼任中国优选法统筹法与经济数学研究会青年工作委员会秘书长。主持国家自然科学基金委、中国科学院以及政府部门等委托项目20项，其中国家自然科学基金委项目3项。作为核心成员/联络人，参与国家高端智库重大项目、国家自然科学基金委重点项目、中国科学院学部咨询评议项目、美国能源基金会项目、青海省科技计划项目以及国家电网等30余项重要课题。在EJOR、Energy Economics、《系统工程理论与实践》《管理科学学报》、《中国管理科学》等国内外重要期刊发表论文60余篇。作为主要执笔人，多份政策建议被中办、国办采用，获得国家领导人参阅及批示。获得省部级科技进步二等奖3项，获得国家一级学会青年人才奖1项。担任Emerging Markets Finance & Trade副主编。