报告题目: 大涨大跌时股指期货市场投资者活跃程度与关注度的研究

报告所属学科：应用经济学
报告人：熊熊
报告时间：2019年6月15日16:00
报告地点：将军路校区经管楼706室
报告摘要：
股指期货可以提高现货市场的流动性、降低信息不对称性的影响进而起到稳定市场波动的作用。本文基于2010年4月16日至2018年9月28日沪深300当月连续合约的交易数据、新闻数据和金融论坛“股吧”中投资者行为数据构建指标，研究了在限制股指期货交易这一政策背景下，市场大涨或大跌时股指期货市场上投资者的活跃程度与关注度之间的关系。
报告人简介：
熊熊，天津大学管理与经济学部副主任、教授、博士生导师。主要研究领域：大数据金融，计算实验金融学，企业发展与金融策略等。在国内外高水平学术期刊上发表学术论文80余篇，出版专著2部。迄今已主持完成国家自然科学基金等10余项国家、省部级项目。正主持国家自然科学基金重点项目“基于大数据的金融创新及其风险分析理论”。获得省部级以上学术奖励3次。2007年获得教育部新世纪优秀人才支持计划。2010年获得天津市青年科技奖。任中国系统工程学会副秘书长，金融系统工程专业委员会主任，青年工作委员会副主任，中国优选法统筹法与经济数学研究会青年工作委员会副主任，中国运筹学会决策分会副理事长，《管理科学学报》编辑及多家高水平学术期刊审稿人。

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